Van Lanschot: Resultaten Europese stresstest |
Van Lanschot heeft de EU-brede stresstest ondergaan die werd gecoördineerd door de Committee of European Banking Supervisors (CEBS), in samenwerking met de Europese Centrale Bank en nationale toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank. Deze stresstest is een aanvulling geweest op de risicomanagement-procedures en reguliere stresstestprogramma's van Van Lanschot als onderdeel van het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) van de bank, het Pijler 2 raamwerk van Basel II en de CRD (Capital Requirements Directive)-vereisten. De test heeft gebruikgemaakt van de scenario's, methodologie en uitgangspunten van CEBS (zie voor rapportage de website van CEBS). Indien rekening wordt gehouden met de veronderstelde impact bij het meest ongunstige scenario zou de geconsolideerde Tier I ratio van Van Lanschot eind 2011 nog 9,3% bedragen, vergeleken met 10,1% eind 2009. Het zogenaamde 'aanvullend sovereign risk scenario' zou de Tier I ratio met nog eens 0,3 procentpunt beďnvloeden. Deze zou dan eind 2011 9,0% bedragen, vergeleken met het wettelijke minimum van 4,0%. Deze stresstest laat zien dat Van Lanschot een kapitaalbuffer van 50% - ofwel €465 miljoen - heeft ten opzichte van de minimum Tier I ratio van 6,0%, die uitsluitend voor deze test wordt gehanteerd. Deze minimumratio moet niet worden gezien als een wettelijk minimum (het wettelijke minimum voor deze ratio is 4,0%), noch als een kapitaaldoelstelling op basis van het risicoprofiel van de instelling die wordt bepaald op grond van de resultaten van het prudentiële toezichtsproces onder Pijler 2 van de CRD. De stresstest is uitgevoerd op basis van een aantal algemene simplificerende veronderstellingen (zoals een constante balans). De informatie in de scenario's (zowel 'benchmark' als 'adverse') wordt daarom slechts gegeven voor vergelijkingsdoeleinden en moet niet worden gezien als een voorspelling. Bij de interpretatie van de resultaten van de test moet een onderscheid worden gemaakt tussen de geschetste resultaten onder de verschillende scenario's die zijn gebruikt voor deze EU-brede test. De resultaten van het meest ongunstige scenario kunnen niet worden gezien als een weergave van de huidige situatie of van een eventuele kapitaalbehoefte. De resultaten van de stresstest geven geen voorspellingen van verwachte uitkomsten omdat de scenario's zijn ontwikkeld in de vorm van "what-if"-scenario's waarin mogelijke, maar extreme, veronderstellingen worden gebruikt. De kans dat deze scenario's zich zullen voordoen, is niet erg groot. Andere uitgangspunten bij andere stresstests kunnen en zullen tot andere uitkomsten leiden. De resultaten van de stresstest voor Van Lanschot zijn opgenomen in Bijlage I. Een overzicht van de exposure van Van Lanschot op centrale en lokale overheden per land is opgenomen in Bijlage II. 's-Hertogenbosch, 26 juli 2010
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market. |